Bewegende Gemiddelde Algoritme

Bewegende gemiddelde Hierdie voorbeeld leer jy hoe om die bewegende gemiddelde van 'n tydreeks in Excel te bereken. 'N bewegende avearge gebruik te stryk onreëlmatighede (pieke en dale) om maklik tendense herken. 1. In die eerste plek kan 'n blik op ons tyd reeks. 2. Klik op die blad Data, kliek Data-analise. Nota: cant vind die Data-analise knoppie Klik hier om die analise ToolPak add-in te laai. 3. Kies bewegende gemiddelde en klik op OK. 4. Klik op die insette Range boks en kies die reeks B2: M2. 5. Klik op die boks interval en tik 6. 6. Klik in die uitset Range boks en kies sel B3. 8. Teken 'n grafiek van hierdie waardes. Verduideliking: omdat ons die interval stel om 6, die bewegende gemiddelde is die gemiddeld van die vorige 5 datapunte en die huidige data punt. As gevolg hiervan, is pieke en dale stryk uit. Die grafiek toon 'n toenemende tendens. Excel kan nie bereken die bewegende gemiddelde vir die eerste 5 datapunte, want daar is nie genoeg vorige datapunte. 9. Herhaal stappe 2 tot 8 vir interval 2 en interval 4. Gevolgtrekking: Hoe groter die interval, hoe meer die pieke en dale is glad nie. Hoe kleiner die interval, hoe nader die bewegende gemiddeldes is om die werklike data punte. Hou jy van hierdie gratis webwerf Deel asseblief hierdie bladsy op GoogleMoving Gemiddeld - MA afbreek bewegende gemiddelde - MA As SMA voorbeeld, kyk na 'n sekuriteit met die volgende sluitingsdatum pryse meer as 15 dae: Week 1 (5 dae) 20, 22, 24, 25, 23 Week 2 (5 dae) 26, 28, 26, 29, 27 Week 3 (5 dae) 28, 30, 27, 29, 28 A 10-dag MA sou gemiddeld uit die sluitingsdatum pryse vir die eerste 10 dae as die eerste data punt. Die volgende data punt sal daal die vroegste prys, voeg die prys op dag 11 en neem die gemiddelde, en so aan, soos hieronder getoon. Soos voorheen verduidelik, MA lag huidige prys aksie omdat dit gebaseer is op vorige pryse hoe langer die tydperk vir die MA, hoe groter is die lag. So sal 'n 200-dag MA 'n veel groter mate van lag as 'n 20-dag MA het omdat dit pryse vir die afgelope 200 dae bevat. Die lengte van die MA om te gebruik, hang af van die handel doelwitte, met korter MA gebruik vir 'n kort termyn handel en langer termyn MA meer geskik vir 'n lang termyn beleggers. Die 200-dag MA word wyd gevolg deur beleggers en handelaars, met onderbrekings bo en onder hierdie bewegende gemiddelde beskou as belangrike handel seine wees. MA ook mee belangrik handel seine op hul eie, of wanneer twee gemiddeldes kruis. 'N stygende MA dui daarop dat die sekuriteit is in 'n uptrend. terwyl 'n dalende MA dui daarop dat dit in 'n verslechtering neiging. Net so, is opwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover. wat gebeur wanneer 'n korttermyn-MA kruisies bo 'n langer termyn MA. Afwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover, wat plaasvind wanneer 'n kort termyn MA kruisies onder 'n langer termyn MA. A nader kyk na die Advanced CODAS bewegende gemiddelde Algoritme Versatile bewegende gemiddelde in Gevorderde CODAS algoritme filters golfvorm geraas, uittreksels bedoel, en elimineer basislyn drif. Die bewegende gemiddelde is 'n eenvoudige wiskundige tegniek hoofsaaklik gebruik word om afwykings te skakel en openbaar die werklike tendens in 'n versameling van data punte. Jy kan vertroud is met dit uit gemiddeld lawaaierige data in 'n groentjie fisika eksperiment, of uit die dop van die waarde van 'n belegging wees. Jy kan nie weet dat die bewegende gemiddelde is ook 'n prototipe van die eindige impulsrespons filter, die mees algemene tipe filter gebruik in rekenaar-gebaseerde toerusting. In gevalle waar 'n gegewe golfvorm word gewy word met geraas, waar 'n gemiddelde onttrek moet word van 'n periodiese sein, of waar 'n stadig dryf basislyn moet uitgeskakel word van 'n hoër frekwensie sein, kan 'n bewegende gemiddelde filter toegepas die gewenste te bereik gevolg. Die bewegende gemiddelde algoritme van Advanced CODAS bied hierdie soort van golfvorm filter prestasie. Gevorderde CODAS is 'n analise sagteware pakket wat werk op bestaande golfvorm data lêers geskep deur die eerste generasie WinDaq of tweede generasie WinDaq data verkryging pakkette. Benewens die bewegende gemiddelde algoritme, Advanced CODAS sluit ook 'n verslag generator nut en sagteware roetines vir golfvorm integrasie, differensiasie, piek en dal vaslegging, regstelling, en rekenkundige operasies. Bewegende gemiddelde filter Teorie DATAQ instrumente bewegende gemiddelde algoritme kan 'n groot mate van buigsaamheid in golfvorm filter aansoeke. Dit kan gebruik word as 'n laaglaatfilter om die geraas deel is van baie soorte golfvorms verswak, of as 'n hoë-pass filter om 'n drywende basislyn van 'n hoër frekwensie sein uit te skakel. Die prosedure wat gevolg word deur die algoritme om die bedrag van filters bepaal behels die gebruik van 'n glad faktor. Dit glad faktor, deur jou beheer word deur die sagteware, kan verhoog of verlaag die aantal werklike golfvorm data punte of monsters wat die bewegende gemiddelde sal strek spesifiseer. Enige periodieke golfvorm kan wees gedink as 'n lang tou of versameling van data punte. Die algoritme accomplishes 'n bewegende gemiddelde deur twee of meer van hierdie datapunte uit die verkry golfvorm, toe te voeg, te verdeel hul som van die totale aantal datapunte bygevoeg, die vervanging van die eerste data punt van die golfvorm met die gemiddelde net bereken en herhaal die stappe met die tweede, derde en so aan datapunte tot die einde van die data bereik word. Die resultaat is 'n tweede of gegenereer golfvorm bestaan ​​uit die gemiddeld data en met dieselfde aantal punte as die oorspronklike golfvorm. Figuur 1 8212 Enige periodieke golfvorm kan beskou word as 'n lang tou of versameling van data punte. In die bostaande illustrasie, is agtereenvolgende golfvorm data punte wat deur quotyquot om te illustreer hoe die bewegende gemiddelde bereken word. In hierdie geval, 'n glad faktor van drie toegepas, wat beteken dat drie agtereenvolgende datapunte vanaf die oorspronklike golfvorm bygevoeg, hulle som gedeel deur drie, en dan is dit kwosiënt is geplot as die eerste data punt van 'n gegenereer golfvorm. Die proses herhaal met die tweede, derde en so aan datapunte van die oorspronklike golfvorm tot aan die einde van die data bereik word. 'N Spesiale quotfeatheringquot tegniek gemiddeldes die begin en einde data punte van die oorspronklike golf-vorm om te verseker dat die gegenereerde golfvorm bevat dieselfde aantal datapunte as die oorspronklike. Figuur 1 illustreer hoe die bewegende gemiddelde algoritme is toegepas op datapunte (wat verteenwoordig word deur y) golfvorm. Die illustrasie beskik oor 'n glad faktor van 3, wat beteken dat die gemiddelde waarde (verteenwoordig deur a) word bereken oor 3 agtereenvolgende golfvorm datawaardes. Let op die oorvleueling wat in die bewegende gemiddelde berekeninge bestaan. Dit is hierdie oorvleueling tegniek, saam met 'n spesiale beginning - en eindpunt behandeling wat dieselfde aantal datapunte in die gemiddelde golfvorm genereer as bestaan ​​het in die oorspronklike. Die manier waarop die algoritme bereken 'n bewegende gemiddelde verdien 'n nader kyk en kan geïllustreer met 'n voorbeeld. Sê ons op 'n dieet gewees het vir twee weke en ons wil ons gemiddelde gewig bereken die afgelope 7 dae. Ons wil ons gewig op te som op dag 7 met ons gewig op dae 8, 9, 10, 11, 12, en 13 en dan vermenigvuldig met 1/7. Om die proses te formaliseer, kan dit uitgedruk word as: (. Y (7) y (8) y (9) y (13)) 'n (7) 1/7 Hierdie vergelyking kan verder veralgemeen word. Die bewegende gemiddelde van 'n golfvorm kan bereken word deur: Waar: 'n gemiddeld waarde N datapunt posisie is glad faktor y werklike data punt waarde Figuur 2 8212 Die vrag sel uitsetgolfvorm getoon oorspronklike en ongefiltreerde in die top-kanaal en as 'n 11-punt beweeg gemiddeld golfvorm in die onderste kanaal. Die geraas wat op die oorspronklike golfvorm te wyte was aan die intense vibrasies geskep deur die pers gedurende die verpakking werking. Die sleutel tot hierdie algoritmes buigsaamheid is sy wye verskeidenheid van te kies glad faktore (van 2 - 1000). Die glad faktor bepaal hoeveel werklike datapunte of monsters sal gemiddeld. Spesifisering enige positiewe glad faktor simuleer 'n laaglaatfilter terwyl spesifiseer van 'n negatiewe glad faktor simuleer 'n hoë-pass filter. Gegewe die absolute waarde van die smoothing faktor, hoër waardes groter glad beperkings op die gevolglike golfvorm en omgekeerd, laer waardes minder glad. Met die toepassing van die korrekte glad faktor, kan die algoritme ook gebruik word om die gemiddelde waarde van 'n gegewe periodieke golfvorm te onttrek. 'N Hoër positiewe glad faktor is tipies aangewend vir die opwekking van gemiddelde golfvorm waardes. Die toepassing van die bewegende gemiddelde Algoritme A opvallende kenmerk van die bewegende gemiddelde algoritme is dat dit baie keer toegepas kan word om dieselfde golfvorm indien nodig om die gewenste filter resultaat te kry. Golfvorm filter is 'n baie subjektiewe oefening. Wat kan 'n behoorlik gefilter golfvorm om 'n gebruiker kan onaanvaarbaar lawaaierige na 'n ander te wees. Net jy kan oordeel of die aantal gemiddeld punte gekies te hoog, te laag, of net reg was. Die buigsaamheid van die algoritme kan jy die smoothing faktor aan te pas en maak 'n ander pas deur die algoritme toe bevredigende resultate nie bereik word met die aanvanklike poging. Die aansoek en vermoëns van die bewegende gemiddelde algoritme kan die beste geïllustreer deur die volgende voorbeelde. Figuur 3 8212 Die EKG golfvorm getoon oorspronklike en ongefiltreerde in die top-kanaal en as 'n 97-punt bewegende gemiddelde golfvorm in die onderste kanaal. Let op die afwesigheid van basislyn drif in die onderste kanaal. Beide golfvorms word in 'n saamgeperste voorwaarde vir aanbieding doeleindes. A Ruisonderdrukking toepassing in gevalle waar 'n gegewe golfvorm is deurmekaar met geraas, kan die bewegende gemiddelde filter toegepas word op die geraas te onderdruk en lewer 'n duideliker prentjie van die golfvorm. Byvoorbeeld, is 'n gevorderde CODAS kliënt met behulp van 'n pers en 'n vrag sel in 'n verpakking werking. Hul produk was om saamgepers tot 'n voorafbepaalde vlak (gemonitor word deur die vrag sel) om die grootte van die pakket wat nodig is om die produk bevat verminder. Vir gehaltebeheer redes, het hulle besluit om die pers in samewerking met instrumentasie te monitor. 'N Onverwagse probleem verskyn toe hulle begin lees van die real-time vrag sel uitset. Sedert die druk masjien vibreer aansienlik terwyl dit in werking, die vrag selle uitsetgolfvorm was moeilik om te onderskei, want dit 'n groot hoeveelheid van die geraas wat as gevolg van die vibrasie soos in die top-kanaal van Figuur 2. Dit geraas uitgeskakel deur die opwekking van 'n 11-punt bewegende gemiddelde kanaal soos in die onderste kanaal van Figuur 2. Die gevolg was 'n baie duideliker prentjie van die vrag selle uitset. 'N Aansoek in die uitskakeling van Basislyn Drift In gevalle waar 'n stadig dryf basislyn behoeftes van 'n hoër frekwensie sein te verwyder, kan die bewegende gemiddelde filter toegepas word op die drywende basislyn te skakel. Byvoorbeeld, 'n EKG golfvorm vertoon tipies 'n mate van basislyn dwaal soos gesien kan word in die top-kanaal van figuur 3. Dit basislyn drif kan uitgeskakel word sonder om of die eienskappe van die golfvorm ontstellend soos in die onderste kanaal van figuur 3. Dit word bereik deur die toepassing van 'n toepaslike negatiewe waarde glad faktor tydens die bewegende gemiddelde berekening. Die toepaslike glad faktor bepaal word deur 'n golfvorm tydperk (in sekondes) deur die kanale voorbeeld interval. Die kanale voorbeeld interval is eenvoudig die omgekeerde van die kanale monster tempo en is gerieflik vertoon op die bewegende gemiddelde nut spyskaart. Die golfvorm tydperk is maklik bepaal uit die skerm deur die posisionering van die muis op 'n gerieflike plek op die golfvorm, die opstel van 'n tyd merker, en dan beweeg die wyser een volledige siklus weg van die vertoon tyd merker. Die tydsverskil tussen wyser en tyd merker is een golfvorm tydperk en vertoon aan die onderkant van die skerm in sekondes. In ons EKG byvoorbeeld die golfvorm besit 'n kanaal voorbeeld interval van 0,004 sekondes (verkry uit die bewegende gemiddelde nut spyskaart) en een golfvorm tydperk is gemeet aan 0,388 sekondes strek. Die verdeling van die golfvorm tydperk deur die kanale voorbeeld interval het ons 'n glad faktor van 97. Aangesien dit die basislyn drif wat ons is geïnteresseerd in die uitskakeling van ons toegepas n negatiewe glad faktor (-97) om die bewegende gemiddelde algoritme. Dit in werking afgetrek die bewegende gemiddeld gevolg van die oorspronklike golfvorm sein, wat die basislyn drif uitgeskakel sonder om golfvorm inligting. Ander Golfvorm bewegende gemiddelde Kwessies Wat die aansoek, die universele rede vir die toepassing van 'n bewegende gemiddelde filter is om quotsmooth outquot die hoë en lae afwykings en openbaar 'n meer verteenwoordigende intermediêre golfvorm waarde. Wanneer dit te doen, moet die sagteware nie ander kenmerke van die oorspronklike golfvorm kompromie in die proses vir die opwekking van 'n bewegende gemiddeld golfvorm. Byvoorbeeld, moet die sagteware outomaties die kalibrasie inligting wat verband hou met die oorspronklike data lêer aan te pas, sodat die bewegende gemiddeld golfvorm is in die toepaslike ingenieurswese eenhede toe gegenereer. Alle lesings in die syfers is geneem met behulp van WinDaq Data Acquisition softwareMoving Gemiddelde Hierdie voorbeeld leer jy hoe om die bewegende gemiddelde van 'n tydreeks in Excel te bereken. 'N bewegende avearge gebruik te stryk onreëlmatighede (pieke en dale) om maklik tendense herken. 1. In die eerste plek kan 'n blik op ons tyd reeks. 2. Klik op die blad Data, kliek Data-analise. Nota: cant vind die Data-analise knoppie Klik hier om die analise ToolPak add-in te laai. 3. Kies bewegende gemiddelde en klik op OK. 4. Klik op die insette Range boks en kies die reeks B2: M2. 5. Klik op die boks interval en tik 6. 6. Klik in die uitset Range boks en kies sel B3. 8. Teken 'n grafiek van hierdie waardes. Verduideliking: omdat ons die interval stel om 6, die bewegende gemiddelde is die gemiddeld van die vorige 5 datapunte en die huidige data punt. As gevolg hiervan, is pieke en dale stryk uit. Die grafiek toon 'n toenemende tendens. Excel kan nie bereken die bewegende gemiddelde vir die eerste 5 datapunte, want daar is nie genoeg vorige datapunte. 9. Herhaal stappe 2 tot 8 vir interval 2 en interval 4. Gevolgtrekking: Hoe groter die interval, hoe meer die pieke en dale is glad nie. Hoe kleiner die interval, hoe nader die bewegende gemiddeldes is om die werklike data punte. Hou jy van hierdie gratis webwerf Deel asseblief hierdie bladsy op GoogleAdaptive bewegende gemiddelde Adaptive bewegende gemiddelde (AMA) Tegniese aanwyser gebruik vir die bou van 'n bewegende gemiddelde met 'n lae sensitiwiteit vir reeks geluide prys en word gekenmerk deur die minimale vertraging vir tendens opsporing. Hierdie aanwyser is ontwikkel en deur Perry Kaufman beskryf in sy boek quotSmarter Tradingquot. Een van nadele van verskillende glad algoritmes vir die prys reeks is dat toevallige prys spronge kan lei tot die voorkoms van vals tendens seine. Aan die ander kant, glad lei tot die onvermydelike vertraging van 'n sein oor tendens stop of verander. Hierdie aanwyser is ontwikkel vir die uitskakeling van hierdie twee nadele. Jy kan die handel seine van hierdie aanwyser te toets deur die skep van 'n kundige adviseur in MQL5 Wizard. - Prys (i DAAR (i) huidige waarde van die doeltreffendheid verhouding Signal (i) ABS (Prys (i): berekening om die huidige mark toestand Kaufman het die idee van Doeltreffendheid verhouding (EV), wat bereken word deur die formule hieronder omskryf - N)) huidige sein waarde, absolute waarde van verskil tussen die huidige prys en die prys N tydperk gelede geraas (i) bedrag (ABS (prys (i) - prys (i-1)), N) huidige geraas waarde, som absolute waardes van die verskil tussen die prys van die huidige tydperk en prys van die vorige tydperk vir n periodes. Op 'n sterk tendens van die doeltreffendheid verhouding (EV) sal neig om 1 indien daar geen gerig verkeer, sal dit 'n bietjie meer as 0. Die verkry waarde van ER word gebruik in die eksponensiële gladstryking formule wees: EMA (i) Prys (i ) SC EMO (i-1) (1 - SC) SC 2 / (N1) EMO glad konstante, N tydperk van die eksponensiële bewegende EMO (i-1) vorige waarde van EMO. Die smoothing verhouding vir die vinnige mark moet wees as vir EMO met periode 2 (vinnig SC 2 / (21) 0,6667), en vir die tydperk van tendens EMO tydperk moet gelyk wees aan 30 (stadig SC 2 / (301) 0,06452) . So het die nuwe verandering glad konstant bekendgestel (afgeskaal glad konstante) SSC: SSC (i) (ER (i) (vinnig SC - stadig SC) stadige SC SSC (i) DAAR (i) 0,60215 0,06425 Vir 'n meer doeltreffende invloed van die verkry glad konstante op die gemiddelde tydperk Kaufman beveel dit kwadratuur Finale berekening formule:. AMA (i) prys (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) of (na herrangskikking ): AMA (i) AMA (i-1) (SSC (i) 2) (prys (i) - AMA (i-1)) AMA (i) huidige waarde van AMA AMA (i1) vorige waarde van AMA SSC ( i) huidige waarde van die skaal glad konstante.